1 持仓计算
1.1持仓量
初始持仓:场下获取,不发生变化
总持仓:开仓增加,平仓减少
今持仓:开仓增加,平今仓时减少
昨持仓:=总持仓-今持仓 //交易核心未计算昨持仓
开仓冻结:开仓在途 //交易核心未记录
平仓冻结:平仓在途 //交易核心未记录
平今仓冻结:平今仓在途 //交易核心未记录
注意: 上期所区分平今、平昨(平仓)指令;其他交易所均只有平仓指令,先开先平原则。
1.2持仓成本
开仓增加,平仓释放
开仓单笔增加的持仓成本=成交价格*成交手数*合约乘数
平仓单笔释放的持仓成本=持仓均价*平仓手数*合约乘数
持仓均价=总持仓成本/总持仓量/合约乘数
//总持仓成本、总持仓量为报单前的
1.3持仓保证金_期货
开仓单笔保证金计算
多头冻结保证金=多头保证金率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数+多头保证金率按手数×委托手数
空头冻结保证金=空头保证金率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数+空头保证金率按手数×委托手数
多头占用保证金=多头保证金率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数+多头保证金率按手数×成交手数
空头占用保证金=空头保证金率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数+空头保证金率按手数×成交手数
撤单/成交释放冻结保证金计算
冻结保证金解冻根据对应报单的委托价格和解冻数量(撤销手数和成交手数)计算
平仓释放保证金计算:按比例释放
释放持仓占用保证金=占用保证金/总持仓量×成交量
//占用保证金、总持仓量均为报单前该持仓记录的占用保证金、总持仓量
1.4持仓保证金_期权
大商所、郑商所、上期所期权卖开仓单笔持仓保证金计算
// 期权卖方收取保证金,买方无保证金
占用保证金=权利金+max(标的期货保证金-1/2期权虚值额,1/2标的期货保证金)
冻结保证金=冻结权利金+max(标的期货保证金-1/2期权虚值额,1/2标的期货保证金)
期权保证金计算中的权利金使用期权昨结算价计算