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1 持仓计算

1.1持仓量

初始持仓:场下获取,不发生变化

总持仓:开仓增加,平仓减少

今持仓:开仓增加,平今仓时减少

昨持仓:=总持仓-今持仓 //交易核心未计算昨持仓

开仓冻结:开仓在途 //交易核心未记录

平仓冻结:平仓在途 //交易核心未记录

平今仓冻结:平今仓在途 //交易核心未记录

注意: 上期所区分平今、平昨(平仓)指令;其他交易所均只有平仓指令,先开先平原则。

1.2持仓成本

开仓增加,平仓释放

开仓单笔增加的持仓成本=成交价格*成交手数*合约乘数

平仓单笔释放的持仓成本=持仓均价*平仓手数*合约乘数

持仓均价=总持仓成本/总持仓量/合约乘数 //总持仓成本、总持仓量为报单前的

1.3持仓保证金_期货

开仓单笔保证金计算

多头冻结保证金=多头保证金率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数+多头保证金率按手数×委托手数

空头冻结保证金=空头保证金率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数+空头保证金率按手数×委托手数

多头占用保证金=多头保证金率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数+多头保证金率按手数×成交手数

空头占用保证金=空头保证金率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数+空头保证金率按手数×成交手数

撤单/成交释放冻结保证金计算

冻结保证金解冻根据对应报单的委托价格和解冻数量(撤销手数和成交手数)计算

平仓释放保证金计算:按比例释放

释放持仓占用保证金=占用保证金/总持仓量×成交量

//占用保证金、总持仓量均为报单前该持仓记录的占用保证金、总持仓量

1.4持仓保证金_期权

大商所、郑商所、上期所期权卖开仓单笔持仓保证金计算

// 期权卖方收取保证金,买方无保证金

占用保证金=权利金+max(标的期货保证金-1/2期权虚值额,1/2标的期货保证金)

冻结保证金=冻结权利金+max(标的期货保证金-1/2期权虚值额,1/2标的期货保证金)

期权保证金计算中的权利金使用期权昨结算价计算

其中,虚值额计算公式如下:

看涨期权虚值额=MAX(期权合约行权价格-标的期货昨结算价,0)×委托量or成交量×合约乘数

看跌期权虚值额=MAX(标的期货昨结算价-期权合约行权价格,0)×委托量or成交量×合约乘数

其中,标的期货保证金计算公式如下:

看涨期权标的期货保证金=空头保证金率按金额×昨结算价×委托量or成交量×合约乘数×汇率+空头保证金率按手数×委托量or成交量×汇率

看跌期权标的期货保证金=多头保证金率按金额×昨结算价×委托量or成交量×合约乘数×汇率+多头保证金率按手数×委托量or成交量×汇率

中金所开仓单笔持仓保证金计算

看涨期权交易保证金=(合约昨结算价*合约乘数)+max(标的指数昨收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*标的指数昨收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)

最低保障系数默认0.5,合约保证金调整系数默认0.1

看跌期权交易保证金=(合约昨结算价*合约乘数)+max(标的指数昨收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数)

其中,虚值额计算公式如下:

看涨期权虚值额=MAX(期权合约行权价格-标的期货昨收盘价,0)×委托量or成交量×合约乘数

看跌期权虚值额=MAX(标的期货昨收盘价-期权合约行权价格,0)×委托量or成交量×合约乘数

1.5持仓盈亏

多头持仓盈亏=(当前价-持仓均价)×持仓量×合约乘数

空头持仓盈亏=(持仓均价-当前价)×持仓量 ×合约乘数

持仓均价=总持仓成本/总持仓量/合约乘数

黄金现货:持仓市值=持仓量*最新价

2资金计算

2.1权益

权益=上日权益+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏+权利金-手续费-其他费用

注意:
期权的盈亏即权利金,故权益计算时不纳入期权的平仓盈亏、持仓盈亏,权益计算浮动盈亏,受isprofitcanuse影响,=0为不计浮盈,动态权益不受影响

2.2可用资金

可用资金=权益-保证金-冻结保证金-冻结手续费-冻结权利金

2.3平仓盈亏

平仓盈亏=买平仓盈亏+卖平仓盈亏

买平仓盈亏=(空头持仓均价-成交价)×成交手数×合约乘数

卖平仓盈亏= (成交价-多头持仓均价) ×成交手数×合约乘数

2.4持仓盈亏

资金账户下所有持仓的持仓盈亏之和

2.5保证金_上行单边模式

根据资金账户下所有持仓的保证金、保证金优惠类型汇总计算

保证金优惠类型:单腿,即双边收取保证金

冻结保证金=多头冻结保证金+空头冻结保证金

占用保证金=多头占用保证金+空头占用保证金

保证金优惠类型:合约组大边,即合约组范围内进行大单边保证金优惠

冻结保证金=MAX(合约组多头占用保证金+合约组多头冻结保证金,合约组空头占用保证金+合约组空头冻结保证金)-MAX(合约组多头占用保证金,合约组空头占用保证金)

占用保证金=MAX(合约组多头占用保证金,合约组空头占用保证金)

保证金优惠类型:新一代组合保证金

上期所spbm 大商所rule

2.6手续费

单笔委托手续费计算:

开仓冻结手续费=开仓手续费率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数+开仓手续费率按手数×委托手数

平仓冻结手续费=平仓手续费率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数+平仓手续费率按手数×委托手数

平今冻结手续费=平今手续费率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数+平今手续费率按手数×委托手数

单笔成交手续费计算:

开仓手续费=开仓手续费率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数+开仓手续费率按手数×成交手数

平仓手续费=平仓手续费率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数+平仓手续费率按手数×成交手数

撤单/成交释放冻结手续费计算:

冻结手续费解冻根据对应报单的委托价格和解冻数量(撤销手数和成交手数)计算

2.7权利金

权利金=权利金收入-权利金支出

权利金收入:单笔卖期权

权利金收入=期权合约成交价格×成交量×合约乘数

权利金支出:单笔买期权

冻结权利金=期权合约委托价格×委托量×合约乘数

权利金=期权合约成交价格×成交量×合约乘数

其他:

风险度=保证金/动态权益